Reguladores bancarios mundiales alcanzan acuerdo respecto a Basilea III

Mientras en Chile la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a la Ley General de Bancos que busca incluir en la legislación chilena los lineamientos de Basilea III, los reguladores bancarios de todo el mundo desbloquearon un estancamiento de un año y llegaron a un acuerdo sobre esta norma internacional que busca generar un nuevo marco regulador que permita evitar complejidades en el sistema bancarios como las ocurridas a partir de la crisis financiera de 2008.

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El acuerdo incluye nuevas restricciones sobre cómo los bancos calculan el riesgo de hipotecas, préstamos y otros activos en sus libros en un esfuerzo por mejorar la transparencia y la salud de los balances de los prestamistas, dijo el jueves en un comunicado el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

"El respaldo de hoy a las reformas de Basilea III representa un hito importante que fortalecerá el marco de capital y mejorará la confianza en los sistemas bancarios", dijo en un comunicado Mario Draghi, presidente del Grupo de Gobernadores de Bancos Centrales y Autoridades de Supervisión (GHOS, por sus siglas en inglés) y presidente del Banco Central Europeo. "El paquete de reformas respaldado por GHOS completa ahora la reforma global del marco regulatorio, que comenzó después del inicio de la crisis financiera".

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La fase final de Basilea III se centra en los modelos estadísticos que utilizan los bancos para medir su riesgo de perder dinero en inversiones, en parte para determinar sus requisitos de capital. Los reguladores tomaron medidas cuando estos modelos no entregaron estimaciones de riesgo precisas durante y después de la crisis financiera. También querían abordar la amplia variabilidad de resultados en los bancos, lo que generó preocupaciones de que los prestamistas estaban jugando con las reglas.

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El nuevo marco restringe las opciones que tienen los prestamistas a la hora de calcular sus requerimientos de capital de acuerdo al riesgo de los activos medido con sus propios modelos estadísticos. Los principales funcionarios de la Unión Europea se opusieron primero a la inclusión de un límite inferior, luego presionaron por un nivel de 70% del resultado obtenido mediante el uso de una fórmula estándar establecida por los reguladores. Estados Unidos buscó un piso de 80%, que luego bajó a 75%. Al final, los negociadores llegaron a un acuerdo de 72,5%.

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El acuerdo reducirá la relación Common Equity Tier 1 (CET1) promedio ponderado de los bancos de la Unión Europea en 0,6 puntos porcentuales en comparación con el statu quo, de acuerdo con la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que coordina los estándares bancarios en todo el bloque. La EBA evaluó el efecto de las reglas en comparación con los datos de diciembre de 2015 y descubrió un déficit de capital total de 39.700 millones de euros (US$47.000 millones), que puede haberse reducido en los dos años transcurridos.

"La reforma tiene un impacto agregado limitado sobre los coeficientes de capital regulatorio y las carencias de capital", dijo EBA en un comunicado el jueves.